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「国债期货合约的最小变动价位」关于这个中金

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国债期货合约的最小变动价位:关于这个中金所5年期国债期货合约稿,第三行的最小变动价位为什么0.002点是20元????每个基点

1、一张合约的面值为100万元 2、报价按照100元面值的国库券的买卖价格来报价,单位是“元” 3、最小变动价位是0.002元,换个方式讲,最小变动价位就是2‰元 4、100元变动0.002元就相当于100万元变动20元

国债期货合约的最小变动价位:国债期货最小变动价和每点价值分别是多少

6月初开始,国债期货仿真合约的最小变动价位将从现在的0.01点调整为0.002点。

国债期货合约的最小变动价位:期货合约的最小变动价位是什么?

你可以去行情软件里面看,有合约资料一栏,里面有显示,每个品种不一样。其他期货问题可以私信我

国债期货合约的最小变动价位:10年期国债期货合约的报价为97-125,则该期货合约的价值为()美元

这道题是参照CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点,即代表31.25美元/合约;此外,5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。其中,由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2,所以“—”后面有出现3位数的可能。 该题中,10年期国债期货报价97-125,实际报价为97+12.5*(1/32)=97.390625元,由于国债期货的报价一般是采用每张债券面值为100元来进行报价的,故此该期货合约价值为10万美元*97.390625/100=97390.63美元。

国债期货合约的最小变动价位:国债期货一手合约多少张

国债期货一手合约为1张。国债期货交易标的介绍:1、交易单位:国债期货合约,每份价值100万。2、最小变动价位:最小变动价位是0.005元。3、每日价格波动限制:涨跌停限制为上一交易日结算价的±2%。4、交易时间:交易时间为上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,合约最后交易日的交易时间为上午9:15-11:30。5、最后交易日:合约最后交易日为到期月份的第二个星期五。6、交割安排:最后交割日为最后交易日的第三个交易日,采取实物交割的交割方式。 扩展资料:国债期货的特点:1、国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移,只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。2、国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨,禁止场外交易和私下对冲。3、所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度,是一种杠杆交易。4、国债期货交易实行无负债的每日结算制度。5、国债期货交易一般较少发生实物交割现象。参考资料来源:百度百科-国债期货参考资料来源:百度百科-国债期货交易

国债期货合约的最小变动价位:美国中期国债期货最小变动价位为什么以32为除数

不为什么,历史惯例而已。 过去郑州商品交易所的绿豆涨跌停板不是前一日结算价的3%,而是正负120点;大连大豆的持仓保证金不是按照合约价格的5%-10%来计算,而是固定值----每手1600元;这些都是为了结算上的方便而设计的。

国债期货合约的最小变动价位:中金所5年国债期货合约的每日价格最大波动是多少

中国金融期货交易所周五发布10年期国债期货合约及相关细则,明确标的和可交割期限。公告显示,合约标的为面值为100万元人民币,票面利率3%的名义长期国债;到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债。每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的 2%。最低交易保证金为合约价值的2%。国债期货(Treasury future)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日,国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。

国债期货合约的最小变动价位:中期国债期货合约,运用实际交易成本的数据分析,最小变动价位设为0.002元是否合理?

期货合约设计 因为是撮合交易 比较合适的 OTC的不一样 所以我认为合理的

国债期货合约的最小变动价位:为什么很多国债的价格的最小变动价位为1/32个点

你说的是国债期货吧!它只是一种选用的报价方式,是一种商业习惯吧! CBOT是美国最大的交易中长期国债期货的交易所。CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。CBOT5、10、30年国债期货的合约面值均为100000美元,合约面值的1%为1个点,也即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点,即代表31.25美元/合约;5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。其中,由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2,所以“—”后面有出现3位数的可能。例如,当10年期国债期货合约报84-165时,其实际含义为84又16.5/32,合约价值为84*1000+16.5*31.25=84515.625美元;当10年期国债期货合约报84-16时,其实际含义为84又16/32,合约价值为84*1000+16*31.25=84500美元。

国债期货合约的最小变动价位:IMM90天国库券期货合约最小变动值是50美元吗

是25美元,最小变动值=交易单位*最小变动价位%*90/360=100万$*0.01%*90/360=25$

国债期货合约的最小变动价位:金融期货基础知识

一、国债期货

1,分类

五年期国债期货:简写TF

十年期国债期货:简写T

2,合约基本信息

标的:面额为100万元人民币,票面利率为3%的5年(或10年)期名义标准国债

最小变动:0.005元

涨跌幅:-2%~2%(10年期)、-1.2%~1.2%(5年期)

最低保证金:2%(十年期)、1%(5年期)

最后交易日:合约到期月份的第二个星期五

交割方式:实物交割

剩余期限:4~5.25年(5年期)、6.5~10年(10年期)

当日结算价:最后一小时成交价格按成交量加权平均价

影响因素:财政政策、货币政策、汇率政策、经济周期、通货膨胀率、经济形势、供求关系

3,国债期货基础知识

类型:利率期货

作用:用来规避利率波动所引起的国债价格及收益变动风险的重要工具

诞生:芝加哥期货交易所(我国是1992年启动)

国际分类:凭证式国债、储蓄国债、记账式国债

单边持仓限额:交割月前-800手、交割月后-300手


二、股指期货

1,分类

中证500指数:简写IC、合约乘数200、最低保证金8%

沪深300指数:简写IF、合约乘数300、最低保证金15%

上证50指数:简写IH、合约乘数300、最低保证金15%

2,各股指期货合约基日

中证500指数:2004年12月31日,基点1000,监测股市变动

沪深300指数:2004年12月31日,基点1000,监测中小盘股

上证50指数:2003年12月31日,基点1000,监测大盘股

3,合约基本信息

标的:股票指数

交割方式:现金结算

涨跌幅:-10%~10%

最小变动位:0.2点

最后交易日:合约到期月份的第三个周五

当日结算价:最后一小时成交价格按成交量加权平均价

若当日无成交=上一日交易结算价+基准合约(当日-上日)结算价

影响因素:多空供求关系、股市走向、投资者心理、经济周期、宏观政策

4,股指期货基础知识

特点:跨期性、杠杆性、联动性、高风险性(市场风险、操作风险、现金流风险)

期限:有到期日,不能无效持有。

国债期货合约的最小变动价位:牛邦投教 详解境内金融期货市场合约种类

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目前,境内金融期货市场上拥有股指期货和国债期货两个产品线。其中,股指期货包括沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货三个品种。国债期货合约包括5年期国债期货和10年期国债期货两个品种。所有这些品种均在中国金融期货交易所上市(下称中金所)。

从上市的金融期货品种来看,每个品种合约主要包括九大要素:一是合约标的,即期货合约的基础资产;二是合约价值;三是报价单位及最小变动价位;四是合约月份,指合约到期交割的月份;五是交易时间;六是价格限制,指期货合约在一个交易日或者某一时段中交易价格的波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度;七是合约交易保证金;八是交割方式;九是最后交易日和交割日。


1沪深300股指期货

沪深300股指期货于2010年4月推出,交易代码为IF,合约标的是由上海和深圳证券市场中以规模和流动性为标准选取的300只A股而形成的样本股。

该合约报价单位为指数点,每点300元,合约价值为市场价格的指数点与合约乘数的乘积,合约的最小变动价位为0.2点。该品种合约月份共计四个月,包括当月、下月及随后两个季月,集合竞价时间为每个交易日9:25—9:30,连续净价时间为每个交易日的9:30—11:30和13:00—15:00。

2018年12月3日,中金所将沪深300指数期货交易保证金标准统一调整为10%,是自2017年以来的第三次“松绑”。沪深300股指期货合约到期后,会通过现金结算差价的方式来进行交割,最后交易日和最后交割日相同,是合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延。


2上证50和中证500股指期货

上证50和中证500股指期货与沪深300股指期货合约不同在于交易代码、合约标的资产、合约乘数和保证金比例。

具体来看,上证50和中证500股指期货推出的时间为2015年4月,交易代码分别为IH和IC。上证50股指期货合约标的资产为上海证券市场根据总市值和成交金额综合排名挑选的50只规模较大、流动性好的股票所组成的样本股,合约乘数和保证金比例与沪深300股指期货相同(12月3日也共同调整为10%)。

中证500股指期货合约标的资产为中证指数有限公司开发,为沪深证券市场A股中根据日均成交金额排名而选取的500只股票(除去沪深300股指所含A股)组成的样本股,合约乘数为每点200元。2018年12月3日后,中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%。


3五年期国债期货

下面我们再来看看国债期货。

2013年9月,境内第一个五年期国债期货合约上市,交易代码为TF,合约标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义中期国债(大于1年即为中期)。其报价方式为百元净价,最小变动价位为0.005元,每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的上下1.2%浮动区间,但合约上市首日为上下2.4%。最低交易保证金为合约价值的1%,临近交割月时将分段提高交易保证金标准。

该品种合约月份为最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环),集合竞价时间为9:10—9:15;连续竞价交易时间为9:15—11:30及13:00—15:15。但在最后交易日,该品种的连续竞价时间仅为上午9:15—11:30。

五年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,最后交割日为最后交易日后的第三个交易日。其交割方式采用实物交割,可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为4—5.25年的记账式附息国债。


4十年期国债期货

十年期国债期货合约于2015年3月推出,与五年期国债期货的不同在于交易代码、合约标的、价格限制、最低交易保证金和可交割国债的范围。

具体来看,十年期国债期货交易代码为T,标的资产为面值100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债,每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的上下2%浮动区间(上市首日为4%),最低保证金为合约价值的2%(临近交割月时将分段提高),可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为6.5—10.25年的记账式附息国债。

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国债期货合约的最小变动价位:国内期货品种,手续费,保证金,交易时间,最小变动价位,合约乘数(一个点多少钱)等,一张表带你了解

国内交易所,期货品种,手续费,保证金,交易时间(夜盘时间),涨跌停幅度,最小变动价位,合约乘数(一个点多少钱)等相关信息。(数据以20190614盘中实时数据参考,表格仅供参考,具体以最新市场价为准。)

国债期货小幅下跌 10年期主力合约跌0.08%

国债期货午盘小幅下跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券190210收益率上行0.60bp报3.4760%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.74bp报3.0475%。

责编:叶旻珅

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