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「鸡蛋期货9月合约什么时候开」鸡蛋期货合约是

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鸡蛋期货9月合约什么时候开:鸡蛋期货合约是什么怎么规定的

鸡蛋期货合约 交易品种 鲜鸡蛋 交易单位 5吨/手 报价单位 元( 人民币)/500千克 最小变动价位 1元/500千克 每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的±5% 最低交易保证金 合约价值的8% 合约月份 1-12月 交易时间 每周一至周五9:00~10:15,10:30~11:30,13:30~15:00 最后交易日 合约月份倒数第4个交易日 最后交割日 最后交易日后第3个交易日 交割等级 大连商品交易所鸡蛋交割质量标准 交割地点 大连商品交易所鸡蛋指定交割仓库、指定车板交割场所

鸡蛋期货9月合约什么时候开:我现在买鸡蛋期货能买几月合约的

大连交易所规定,自然人客户不能持仓进入交割月,现在是7月,也是是你只能买1708(包含)以后的合约,如果买了1708合约,最多持有至7月31日下午3点,否则会被强平

鸡蛋期货9月合约什么时候开:鸡蛋期货什么时候开盘

商品期货都是交易日的8点55开盘

鸡蛋期货9月合约什么时候开:期货鸡蛋1708散户可以拿到最后时间

怎么可能拿到8月底,不懂别乱说啊 个人投资者大连和郑州的品种不能进入交割月 必须在8月前平仓 最晚也就是7月的最后一个交易日,不然就会被强平 鸡蛋期货一手的手续费是6.4元

鸡蛋期货9月合约什么时候开:期货鸡蛋的交割日是多久以后,半年有吗

每个合约不一样的。1406就是2014年6月交割,也就是没几天就要交割了。1409就是今年9月交割。而1505要到明年5月交割,有1年了。

鸡蛋期货9月合约什么时候开:鸡蛋期货什么时候上市 具体时间

大商所鸡蛋期货合约今日正式挂牌,首批上市6个合约分别为JD1403、JD1404、JD1405、JD1406、JD1409、JD1410,其挂盘基准价分别为每500千克3800元、3900元、4000元、4100元、4300元和4200元。上市首日,各合约涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%。

鸡蛋期货9月合约什么时候开:鸡蛋期货的合约

从大商所鸡蛋期货合约设计来看,鸡蛋期货的交易门槛并不高。 据大商所公布的鸡蛋期货合约设计方案,鸡蛋期货合约交易单位为每手5吨,最小变动价位是每500千克1元,合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%,最低交易保证金为合约价值的5%。

鸡蛋期货9月合约什么时候开:鸡蛋期货什么时间上市

鸡蛋期货合约和规则修改意见建议3月25日征集结束后,大商所将进一步进行论证完善,通过交易所理事会审议后报证监会批准,目前鸡蛋合约尚无上市时间表。

鸡蛋期货9月合约什么时候开:关于鸡蛋期货合约1801

你好,你这个问题问的太绕了,都看不明白。1701和1801是两个合约,1701交割之后上的1801合约,两个不在一个图上。

鸡蛋期货9月合约什么时候开:期货鸡蛋9月26日行情

!? 待老夫给你算一卦~27号告诉你结果~

鸡蛋期货9月合约什么时候开:鸡蛋期货

鸡蛋期货,是中国首个畜牧期货品种和鲜活农产品。2013年11月8日,鸡蛋期货在大连商品交易所上市。想做期货 先弄懂品种,进行调研,比如鸡蛋期货,(一)养殖面知识你需要知道,蛋鸡的养殖成本(饲料:玉米豆粕等)、雏鸡价格。以及上鸡补栏的时间和大体数量;蛋鸡存栏量,淘汰鸡数量,价格,是否有淘汰鸡延长淘汰期。(二)销售面:主产区(山东、辽宁、江苏、湖南、河南、河北)价格变化,主销区(上海、北京、广东等)鸡蛋价格变化。(三)影响因素:1、供求关系。期货是买卖双方约定未来某个特定时间交割约定好买卖价格的合约,价格反映的是对未来商品价格的预期,所以一般期货价格都较现货价格先行,比如交易者预期5月,在产蛋鸡数量增加(存栏增大,消费下降等供大于求)就会做空05合约,反之做多。2.宏观政策。环保检查等 3、黑天鹅事件:禽流感,强风强雪,冷空气等对产蛋率,运输成本的影响。 4.节假日刺激。8,9月中秋节囤货,12月元月过年囤货都是现货蛋价高峰。5.消费替代性。猪肉价格对蛋价的影响。6·成本变动。蔬菜,玉米,豆粕价格与鸡蛋价格的影响。

鸡蛋期货9月合约什么时候开:套利那些事儿16:鸡蛋的跨期套利技巧

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国内商品期货主力合约一般都是以1、5、9月为主,根据主力合约的价差结构一般可以相对确定跨期套利的方向。例如,单纯从市场结构的角度来讲,正向市场比较适合做反套,而反向市场比较适合做正套。但是鸡蛋这个品种比较例外,因为它的节假日效应非常明显,从而导致需求的弹性非常大,套利的模式相对固定。最常规的做法是:jd15正套、jd59反套、jd91正套。

鸡蛋15正套

鸡蛋15正套的主要逻辑在于,05合约是鸡蛋三大主力合约当中最弱的一个合约,因为3、4月份气温基本保持在15-20度,这个温度恰好是蛋鸡产蛋最舒服的季节,产能率比较高,供应端压力较大;与此同时,春节备货之后,下游需求开始骤降,所以需求端急速下滑,整体上鸡蛋05合约供需两端都是偏空一些,从而使其成为年内最弱的一个主力合约。对于01合约而言,由于元旦、春节的备货需求,所以需求端比05合约好一些,所以相对而言,鸡蛋15合约比较适合做正套。

从历史统计来看,jd15最大价差:804,jd15最小价差:-227,这个波动区间还是比较大的,持有期限:6月-12月。但是,如果把持有期进行逐月切割来进一步分析的话,jd15价差的变化可能各不相同,有时候走正套,有时候走反套,有时候在震荡,所以分析逐月价差,找到一个相对好一点的入场时机,可以节省资金的机会成本,避免介入过早,在里面白白浪费时间。

6月:震荡行情。备货需求结束,产蛋率逐渐开始下降,蛋价震荡调整。

7月:震荡或正套行情。蛋鸡产蛋率下降20%,供应有所下降,需求端中秋备货需求增加,近月合约价格相对强势,正套行情往往开始启动。

8月:正套行情。学生开学,国庆备货,需求增加,近月合约价格相对强势,容易走正套。

9月:震荡行情。中秋备货需求结束,需求开始有所下滑,行情偏震荡。

10月:正套行情。国庆备货需求结束,需求高位回落,气温降低,产蛋率低位回升,行情偏震荡,有时也容易走正套。

11月:正套或震荡行情。供需两端边际变化都不大,行情偏震荡一些,也有可能走正套。

12月:正套或震荡行情。元旦节假日备货需求,并不是每年都有,所以有时震荡,无时震荡。

总结:jd15正套最佳的入场时机在7月份,在12月份高点选择离场。

鸡蛋59反套

鸡蛋09合约是三大主力合约当中最强的一个合约,从供应端来讲,7月底是三伏天,天气炎热,蛋鸡的产蛋率会下降大约20%左右,所以供应端出现供应减少的情况,供应端利多。从需求端来看,农历八月十五中秋节备货,再加上高校开学备货需求,所以需求端也是利多的,需求突然大幅增加。供需两端发力,所以09合约是年内最强的一个合约,价格一般都是最高的。所以鸡蛋59合约适合做反套。

从历史统计来看,jd59最大价差:-201,jd59最小价差:-1601,这个波动区间也是比较大的,不过基本上59价差都在-200以上,持有期限:10月-4月。如果想做得更细的话,也可以对持有期进行逐月分析。

10月:震荡行情。国庆备货需求结束,需求高位回落,气温降低,产蛋率低位回升,行情偏震荡。

11月:震荡或反套行情。供需两端边际变化都不大,行情偏震荡一些,也有可能走反套。

12月:正套或震荡行情。元旦前的节假日备货,近月05合约相对强势。

1月:反套行情。元旦备货需求结束,近月05合约相对较弱。

2月:震荡行情。春节放假,期货市场资金不活跃,价差走势偏震荡。

3月:反套行情。气温15-20度,产蛋率高,需求断层,近月05合约相对较弱。

4月:反套行情。临近交割,空头交货,投机多头开始移仓,近月05合约多头减仓下跌,远月09合约增仓上涨,容易发生移仓行情。

总结:jd59反套最好的入场时机在12月,在4月份低点选择离场。

鸡蛋91正套

鸡蛋三大主力合约的强弱程度排序依次是:09合约强于01合约,01合约强于05合约。01合约有时候会有春节行情,但是也需要看当时的存栏与需求数据,并不是每年都会发生春节行情,而09合约每年都会发生中秋行情。所以就鸡蛋91合约来说,比较适合做正套。

从历史统计来看,jd91最大价差:427,jd91最小价差:-217,当01合约有可能发生春节行情的时候,鸡蛋91容易出现负的价差,持有期限:2月-8月。然后,我们同样可以对持有期进行进一步细分。

2月:震荡行情。春节放假期间,期货市场交易不活跃,价差走势震荡。

3月:震荡或反套行情。气温在15-20度,产蛋率较高,供应增加,需求面临下降,近月09合约震荡偏弱。

4月:正套行情。清明五一节日备货需求行情,现货价格坚挺,近月09合约价格相对强势。

5月:震荡行情。五一备货需求结束,端午备货需求相对不明显,近月09合约震荡调整。

6月:震荡或反套行情。备货需求结束,产蛋率逐渐开始下降,蛋价震荡调整。

7月:正套行情。蛋鸡产蛋率下降20%,供应有所下降,需求端中秋备货需求增加,近月09合约价格相对强势。

8月:正套行情。学生开学,国庆备货,需求增加,近月09合约价格相对强势。

总结:jd91正套最好的入场时机在3月底,在7、8月份高点选择离场。

关于跨期套利的建议

在上面的内容中,我们虽然介绍了鸡蛋三大主力合约跨期套利的常规操作思路,但是我并不建议交易者按照这个思路机械地去做鸡蛋的跨期套利。当然,更不支持交易者去做基于统计的跨期或者跨品种套利。之所以不建议做统计套利,是因为它不符合我对事物的理解。就像佛家讲得因缘和合的道理,内因+外缘=结果,两个人吃了同样的东西,然后同样淋了一场大雨,结果一个人没事,而另一个人重病。这两个人所遭受的外缘是相同的,但两个人的体质,即内因不同,所以最终的结果也是完全不同的。单纯的统计套利它只注重了外缘,而忽略了内容,所以基于统计套利得出的结果并不可靠。

我们都知道,相同的原因在相同的条件下才有可能出现相同的结果,所以在做跨期套利的时候,统计价差或者比值我们是可以参考一下,处于历史的那个位置,以及价差的变化趋势,这些都是外缘;另外,我们还需要去寻找内因,看一下当下的在产蛋鸡存栏量、补栏量、养殖利润、期现结构等和过去走出预期结果的时候是否一样,即寻找相似的内因。外缘相似,内因也相似了,最终的结果才更有可能像我们预期的那样。统计的表象只是外缘,而基本面分析才是内因。所以,我个人的建议是,不要机械地去死做,还是需要在机械的套路上进行适当和恰当的思考。

跨期套利单子的处理方法

当我们做跨期套利的时候,遇到意外事件的影响从而导致盘面走势与我们的预期相反,这个时候,我们应该怎样处理这个单子呢?当然,处理方法应该在入场之前想好,但是什么情况导致盘面走势与我们预期不一致,这个是我们难以预料的,例如中加事件导致菜系大涨,做OI59反套的交易者大亏。我们虽然无法预计到这种事件驱动的发生,但是我们可以提前准备好应对方案。

就以OI91反套这次的教训为例,从逻辑上来讲,本来菜油是正向市场,油脂供应过剩,菜油05合约是仓单强制注销的合约,而此次菜油仓单的量也是历史上的高位,原本来说做OI59反套没有问题。但是中加事件的驱动,导致市场预期未来菜籽供应偏紧,然后菜油主力合约从正向持仓变成了反向市场,OI59开始走反套,盘面大涨。这种情况下,单子应该怎么处理呢?

第一种方式,避其锋芒。当菜油05合约带动其他合约大涨的时候,把空单的那条腿去掉,只留下多单的那条腿,即先平掉OI05合约的空单,只留下OI09合约的多单,随着盘面在消息和事件的驱动下,把跨期套利变为单边,赚取单边收益。当盘面的情绪过去之后,资金开始撤退的时候,再把OI05合约的空单补上去,把单边再改回反套。

第二种方式,顺势而为。当事件不断发酵的时候,近月合约持续走强,而上一种处理方法对你来说,如果不太好把握平仓和回补的时机的话,可以采取顺势而为的做法,即平掉OI05合约的空单,改为OI01合约的空单,把之前的OI59反套,改为OI91正套。再比如鸡蛋,很多人做59反套,突然发现近月合约开始走强了,可以把05合约空单暂时平掉,改为01合约的空单,把jd59反套,改为jd91正套,同样可以避免回撤,还能够继续获利。

从各种事件本身来看,基本上都会对供应端造成冲击,从而导致供应偏紧的预期,事件冲击对近月合约的影响要大于远月合约,所以这对做反套来说是一个巨大的不利因素,可能打破你之前所有的逻辑,相反,对于做正套来说,事件驱动往往能够起到锦上添花的作用。所以单纯从事件驱动的角度而言,对于单边投机来说,做多还是比做空好一些,从跨期角度来说,做正套要比做反弹好一些。

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鸡蛋期货9月合约什么时候开:鸡蛋期货怎么看,涨还是跌?

期货交易的是未来价格,现货是以市场当前的价格交易,期货某种程度上反应了鸡蛋价格的未来趋势。随着期货合约的到期,期货价格和现货价格会逐步接近。


期货价格是反应未来某个时间商品的价格,期货价格和现在的价格有一定的联系,但更多的是反应未来价格。其次,2017年鸡蛋价格在端午节前后出现地点,当时全国很多省份鸡蛋价格跌破2块一斤,从而导致蛋场亏损,当时部分鸡场都减少投入,导致现在的鸡蛋价格偏高。


资本的逐利性,有时对鸡蛋养殖也有负面的作用。有时鸡蛋期货的价格远远高于鸡蛋的现货价格;有时又远远低于鸡蛋价格。把握好节奏跟随市场冲浪,当然没有深厚的功底切记随行!真正的高手是不会思考市场的,做一个无思无我的境界!

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