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「焦炭期货合约下载」焦炭期货的标准合约是多

未知
admin

焦炭期货合约下载:焦炭期货的标准合约是多少

给你贴个图交易费是12块多一手,焦炭是大合约还有什么不清楚的可以点用户名咨询

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焦炭期货是100吨/手,交易所保证金比率是15%,我们公司加收一个点就是16%,现在主力合约1709昨天的结算价是1870.5元/吨,一手的保证金就是1870.5×100×16%=29920元。 期货合约实际收取的保证金是根据价格上下浮动的,以成交时的实际价格计算。

焦炭期货合约下载:焦炭期货合约一手多少吨

100吨

焦炭期货合约下载:焦炭期货的交易标准

交易品种 冶金焦炭 交易单位 100吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位 1元/吨 涨跌停板幅度 上一交易日结算价的4% 合约月份 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 交易时间 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 最后交易日 合约月份第10个交易日 最后交割日 最后交易日后第2个交易日 交割等级 大连商品交易所焦炭交割质量标准 交割地点 大连商品交易所焦炭指定交割仓库 最低交易保证金 合约价值的5% 交割方式 实物交割 交易代码 J 上市交易所 大连商品交易所

焦炭期货合约下载:期货一份焦炭合约需要多少钱

按照目前的主力合约J1801来计算,取2020的点位,交易所保证金比例为12%。 单手交易所的保证金需要24240。期货公司一般会加2-3个点的保证金,则单开一手焦炭的保证金需要28000—30000元不等。日内以及套利交易可以支持交易所保证金比例。

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焦炭是大连商品期货交易所的品种 大合约,一手100吨 一个点100 一手交易费12块钱左右 做期货有什么问题都可以点开用户名比较

焦炭期货合约下载:现在看软件里焦煤焦炭期货合约,为什么当月4月没有交易价格,还有,为什么主力合约都是九月啊,,求指教

“期货”也就是是对未来现货价格的预期,期货市场也是有价格发现的职能,始终是在炒作未知的价格,当月的价格一般在现货市场上面已经很明了了,不需要期货盘面再去买卖炒作,也就是说现货与期货之间的升贴水已经趋于零值,所以当现货与期货之间的价格差距越大,也就是升贴水越不稳定的时候,期货才有存在价值,才能去引导现货市场,主力合约也是市场上面的投资者对市场的普遍认同的结果,就好比这个市场有10个人,但有8个人觉得九月份的升贴水最活跃,焦煤价格最值得炒作,所以成交量都集中在九月合约上面,那么主力合约就变成了1309,相应的,四月份的现货价格已经明朗了,自然四月合约谁都觉得没有必要再炒作了,就没有了成交量。所以顺便问一下你是在做期货的吗?自己应该不是现货商吧?

焦炭期货合约下载:焦炭期货交易一手要多少保证金

你好,焦炭期货交易所保证金率是10%,期货公司在交易所的基础上加1%,焦炭期货合约交易单位是100吨/手,现在主力合约1709的价格计算一手的保证金需要18000元左右。

焦炭期货合约下载:做焦炭期货,每次都是买卖一手,几分钟就交易一次,一天交易20次左右,可不可以做到?我怕买不到,卖不出

可以的啊,但是一天并没有那么多交易机会,为什么要做20次呢?如果要交易一天20次,恐怕你得在1分钟的k线图里,寻找买卖点位了。朋友

焦炭期货合约下载:焦炭期货一点多少钱

焦炭期货合约 每吨2300多目前 100吨每手 保证金大约是 2-3W 每变动1个价位 亏损或者盈利 100元钱 目前的焦炭合约估值较高 它与螺纹钢挂钩 螺纹钢价格疲软焦炭就不具备升值空间

焦炭期货合约下载:焦炭现货资源偏紧,生成仓单交割困难 | 焦炭1609合约交割评估报告

文/一德期货黑色事业部

焦炭1609合约交割评估

?交割意愿评估

1.交割利润评估:截止8月5日,期货盘面买卖交割基本无交割利润可言,无法吸引以期货盘面利润为驱动力的交割意愿。

2.现货基本面评估:焦化厂开工率受环保监察力度从紧影响有所下滑,产能释放受限。焦炭供应收缩预期增强。下游钢厂持续处于盈利水平,库存同比大幅下滑,维持低位。钢厂对焦炭主动或被动补库都存刚性需求。焦化企业接近零库存、销售无压力,回款正常均利好焦炭价格走强。

3.标准仓单交割评估:当前标准仓单已形成稀缺标的资产。现货资源偏紧,后期仍有看涨空间。期货仓单交割意愿较弱。

4.被动交割评估:现货资源偏紧,销售无压力,被动交割意愿不强。但不排除后期行情若出现多逼空的情况下,具有交割资质并持有现货资产的空头持仓者,选择进行期货交割,已实现相对期货盘面平仓减亏的目的可能。

?持仓风险评估

1.多空持仓结构:进入8月以来,从焦炭前20名净持仓结构分析,净持仓由7月份的净空头已转为净多头结构。同时,截止8月5日J1609收盘价较8月1日上涨4.15%,多头力量已明显压制空头。目前,虚盘空头持仓浮亏趋于扩大,持仓风险正逐步累计。

2.流动性风险:鉴于前述多方面交割意愿分析,目前交割意愿极低,故无注册仓单。当前期货盘面价格处于趋势性上涨的态势,空头虚盘持仓者风险聚集。同时,随着进入9月份后盘面持仓量将逐步下滑,导致盘面流动性萎缩。空头虚盘持仓者将不仅面临价格浮亏,而且将面临市场流动性下降的平仓风险。

3.保证金制度:进入8月,交易所将对保证金持仓比例有所调整,逐步提高的保证金比例将不利于浮亏持仓者的资金管理结构,从而增加持仓交易成本。

?评估总结

焦炭现货资源偏紧,生成标准仓单交割困难。期货盘面交割无利润,主动或被动交割意愿不强。焦炭09合约虚盘空头持仓将面临浮亏扩大、市场流动性萎缩、以及提保所带来的交易风险。


一、历次09合约交割回顾与规律

1. 历年09合约交割数据

2. 对历史交割特点评述

通过上述历史交割数据统计分析,自焦炭上市以来,09合约共交割过5次,总交割量为52.2万吨。随着交割结算价逐年走低,交割量也有趋势性增长态势。交割基差除J1109合约第一次割外,后期逐年交割基差趋于收缩。反映出随着期货交割参与者的不断成熟,交割量的提升,期现套利基差空间明显收窄。对于J1609合约交割基差空间从历史数据统计分析,应不宜过分看高。


二、焦炭1609合约意向评估

1. 交割利润评估


焦炭1609合约相对天津港焦炭交割标准品价格而言,8月4日期货09合约价格略贴水水于现货价格。自7月19日以来,基差走势呈现逐步收缩态势。进入8月后,期货盘面价格围绕现货价格升贴水均在20元/吨以内,无论买交割或卖交割均难以覆盖掉20-30元/吨的交割费用。目前期货盘面买卖交割基本无交割利润可言的,无法吸引以期货盘面利润为驱动的交割意愿。

2. 基本面驱动因素评估

现货基本面评估:焦化厂开工率受环保监察力度从紧影响有所下滑,产能释放受限。焦炭供应收缩预期增强。下游钢厂持续处于盈利水平,库存同比大幅下滑,维持低位。下游钢厂对焦炭主动或被动补库都存刚性需求。焦化企业接近零库存、销售无压力,回款正常均利好焦炭价格走强。

(1)生产供应:焦化企业开工率整体下滑,供应收缩预期增强,焦炭供应偏紧状况仍在持续。

从不同规模焦化企业开工率看,大中小规模焦化厂开工率有明显趋势性下滑态势,大型焦化厂开工率下滑速度相对平稳。焦化企业整体开工率下滑的主要原因还是与去产能政策以及近期环保检查力度持续加大有关。环保不达标,产能难以提升。环保违规,立即停产整顿的处罚措施都难以提升焦化企业的开工率。环保压力在中小规模焦化企业体现尤为突出,导致中小规模焦化企业开工率下滑较大。焦炭现货资源供应目前仍偏紧。

(2)下游需求:钢厂高炉开工率运行平稳,成材库存同比大幅下滑,钢厂持续处于盈利水平。无论从钢厂对焦炭需求主动或被动补库角度分析,钢厂生产对焦炭刚性需求较强。

7月份全国以及唐山地区钢厂高炉开工率均保持平稳,进入8月份开工率略有回升。终端成材社会库存同比大幅下降23.9%,钢坯以及螺纹生产利润较去年均有所提升,目前监测钢坯利润达60元/吨,螺纹利润280元/吨左右。

(3)库存水平:焦化厂库存同比下降50.2%;钢厂焦炭库存同比持平。库存低位将对焦炭现货资源价格形成强势支撑。

从近期山西地区调研情况看,下游多数钢厂焦炭库存相比往年偏低,焦化厂库存基本接近于零库存水平。由于焦化厂目前均有利润,利润水平依据配煤技术、生产工艺、运费、环保成本以及资金成本等不同,差异较大。利润中等水平维持在50-80元/吨。

(4)政策焦点:环保监察力度从紧,间接影响焦企生产供应,资源供应偏紧态势难改。

由于山西煤炭管理局通过产量监测系统及周日抽查、暗访相结合来进行执行情况的监督。煤矿企业对276工作日一直严格执行,周日严格放假,导致焦煤资源偏紧,对于焦炭成本支撑较强。同时,山西环保对于焦化企业监察力度正进一步加码,缩短检查周期。这将间接性影响焦炭产能的释放。因此从政策角度分析,焦炭供应偏紧局面短期仍将持续。

(5)资金状况:焦化厂销售回款正常,资金压力不大。

据调研了解到,由于焦炭资源偏紧以及焦企定价权的提升。销售回款均在正常1.5-2个月合理周期。 资金周转正常,资金成本正随着产量的释放逐步降低。

3. 交割意向评估

(1)主动交割意愿

标准仓单交割评估:现货资源偏紧,导致标准仓单已成稀缺标的资产。因现货后期仍有看涨空间。期货仓单交割意愿较弱。

截至8月5日,目前行业标准仓单报价1070元/吨左右,但据业内人员反映此价格难以买到仓单。同时,由于货源相对偏紧,依此价格生成标准仓单也难以实现。

(2)被动交割评估:现货资源偏紧,销售无压力,被动交割意愿不强。

目前市场焦炭现货资源呈现偏紧格局,钢厂焦炭原料库存地位运行,采购补库需求较强。同时焦化厂库存也处于历史地位水平,焦炭现货市场销售顺畅,暂无销售压力。形成焦炭期货被动交割意愿动力不足。但不排除后期行情若出现多逼空的情况下,具有交割资质并持有现货资产的空头持仓者,选择进行期货交割,已实现相对期货盘面平仓减亏的目的可能。


三、持仓风险评估

1. 多空持仓结构

进入8月以来,从焦炭前20名净持仓多空结构分析,净持仓由7月份的净空头已转为净多头结构。同时,截止8月5日J1609收盘价较8月1日上涨4.15%,多头力量已明显压制空头。目前,虚盘空头持仓浮亏趋于扩大,持仓风险正逐步累计。

2. 仓单情况

当前,由于厂库交割焦化企业销售无压力,资源主要供应钢厂,故基本都不报仓单价格。截止到8月5日, 焦炭注册仓单量仍为0吨。但距离交割还有1个多月时间。关注9月份注册仓单情况。

3. 流动性风险

截止8月第一周,J1609双边隔夜持仓达141270手,相比去年同期46888手,升幅达201% ,由于通过上述多方面综合交割意愿分析,目前交割意愿极低,故没有生成交割注册仓单。鉴于当前期货盘面价格处于趋势性上涨的态势下,空头虚盘持仓者风险正聚集。同时,随着进入9月份后盘面持仓量将逐步下滑(见09合约持仓变动表),导致盘面流动性萎缩。空头虚盘持仓者将不仅面临价格浮亏,而且将面临市场流动性下降的风险。8月份后3周以及交割月第一周持仓预测分别为96063手、57920手、36730手、25428手。(表中标蓝部分)

4. 保证金制度

依据大商所规定,焦炭期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日起,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。保证金比例的逐步提高将不利于浮亏持仓者的资金管理结构,从而增加持仓的交易成本。

四、交割操作说明

1. 交割日历

以J1609合约为例,最后交易日为2016年9月14日,仓单提交日为19日,配对日为20日,交收日为21日。从这个角度考虑,仓单最迟需要在19日闭市前注册完成。

从交割流程来看,交割预报交易所3日交易日内审批,交割预期批准后,货主要提前3个自然日通知交割库发货,然后开始质检,一般需要7个工作日,最后完成仓单注册,这个一般是1日就能完成。所以按照理论算法,大概需要14天,在考虑假日和周末还得再加上5天,也就是19天。如果2016年9月19日闭市前为仓单截止日期,9月1日前就得进行交割预报的工作。如果交割预报已经完成,并且货物已在港口,时间则要省去至少6天时间,而质检一般也会提前完成,也能节省一部分时间。

2. 仓单交割费用

交割流程确定后,交割费用应是重点。以下列出买卖双方所涉及的相关交割费用供交割双方参考:

『 免责声明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,投资者据此进行投资与我公司和分析师无关,版权仅为一德期货有限公司所有,未经许可,不得转载。』

焦炭期货合约下载:商品期货|焦炭09合约-5分钟7.23

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商品期货|焦炭09合约-5分钟

2144~2148区域机构主买区域,随后上破2151机构主卖区,在2154~51区间机构资金再次主买,上破高位,最高2167左右,当前2160.5,回落目标2151或46区域。 ????

J1909


铁矿早盘解读:下跌减缓,短线反弹

从886这里日内看多至900/906

I1909

焦炭期货合约下载:为什么铁矿,焦煤,焦炭主力合约的持仓量在每天开盘后逐渐减少,在每天收盘前逐渐增加?

主要原因是降低手续费。

午盘锁仓,夜盘开盘解锁,手续费大幅降低,而且锁仓只占用单边保证金。

你说螺纹钢和热卷持仓量的问题,引起了我的兴趣。我翻看了一下螺纹主连的情况,


结合时间,螺纹钢在历史上也存在过上述黑色系原料的持仓量变化规律。比如:1801,1705。

同时要注意,上期所在2017年8月15日上调rb1710和rb1801合约日内平今仓交易手续费,从此前的万分之一提升至万分之五,当时主力合约为1801。

2016年11月10日,rb1705平今仓手续费上调成交金额的万分之四,当时主力合约为rb1705。尤为注意的是,2天前2016年11月8日才刚刚将螺纹钢平今仓手续费从万分之一调整到万分之二时,还不到3个交易日。

2013年至今,仅此三次上调螺纹钢平今仓手续费,而2016年9月后每次上调螺纹钢平今仓手续费对应的恰恰是螺纹主力合约出现上述持仓量的规律性变化。(注:缺少2016年9月以前的1小时K线数据)(其次,2016年4月25日,螺纹钢交易手续费从万0.6调整到万1)

对比着看,铁矿、焦炭、焦煤1705,1709,1801,1805都存在上述持仓量变化规律。由于文华财经给的数据有限,只有2016年9月至今的1小时K线走势图。


最后,再对比一下,每单位螺纹钢和铁矿石、焦煤焦炭期货合约的交易所最低手续费标准,嗯这个等开盘挂个单试试就知道了,我记得黑色系原料平今仓手续费是很高的,具体比螺纹钢高多少我就不记得了,当然了因为成交金额也不同。


综上,鄙人不材,题主疑问的黑色系原料的持仓量变化规律以及螺纹钢持仓量没有呈现这种规律的问题,我认为答案是短线资金用午盘锁仓,夜盘解锁的方式降低手续费。


鄙人不才,欢迎指正。


一下补充:关于热卷。

首先,查交易所公告得知,热卷从2014年1月以来共有两次上调平今仓手续费标准:

1.2017年8月25日,上调热卷1710和1801平今仓手续费,从万1到万5。(注意,此时是移仓换月,主力合约从1710过渡到1801)

2.2016年12月12日,上调热卷1705平今仓手续费为万3。

(注:在2014年,曾经恢复收取平今仓手续费)



显然,去找热卷的历史1小时K线数据,在1705和1801持仓量变化曲线的每一个相对凸点的时间,都是午盘交易时间。还是熟悉的1705,1801才呈现上述持仓量的变化规律,而其它主力合约却并没有这种规律变化

补充热卷的这一个特点,应该更能说明问题。



但我觉得思维不应该停留在这,而应当更深入去思考,这样的变化规律背后到底体现了什么?比如说,午盘持仓量达新高,盘面不再新高,结合成交量的话,是否体现着资金面浓重的观望情绪?迟疑?而夜盘如果持仓量大幅度下降,同时成交量不见明显降低,是否体现着资金面浓重的短线投机氛围?再扯下去就很多了,量价关系,成交量持仓量和价格的关系,这是一个我认为非常非常重要的问题,比研究基本面重要多了。当然,知乎上没有人会考虑这些,都是大神,考虑的都是经济基本面的东西。


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在1月份以来,我一直在思考持仓量和成交量作为量和价格的关系,这是量价关系。成交量和持仓量多少是能体现价格变动的内在动力的。

当然,持仓量和成交量只能作为一个参考因素。

持仓量的最高峰在一段时间内并不太会改变,也就意味着,在这个品种的市场里,资金量在一段时间内变化不大,当持仓量再次出现接近历史峰值时,极有可能意味着此时的市场资金已经大部分入场,后援寥寥无几。

当持仓量暴涨,体现的是多空双方资金都在不断入场:

1.价格震荡,则提现双方分歧特别大(离场没有分歧,只是犹豫)。当持仓量接近历史峰值时或者说在上涨时,结合萎缩的成交量,这表明资金在缓慢进场,多空分歧大,在成交量萎缩到某种程度时也就是后续资金枯竭的时候,往往迎来的就是变盘点,成交量再度爆发,要么空头止损推升价格,持仓量下降,要么就是空头止损多头加仓拉升价格。

2.价格上涨,体现的是多头成功拉升了价格,但是因为空头不断加仓做空,坚持做空,导致多头花费了巨大的成本才拉升价格。而一旦持仓量接近峰值或者突然暴涨,体现的则是场内资金非常多,后援不足,再拉升价格的动力除非来自增量资金,不然就只能是空头止损推动价格上涨。

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这是我非常简单的一个个人总结,交易系统或者说我理解的这个量价关系根本没有说的这么简单,至少我没有把心里所想全部写完整。也没有必要。在这,我只是提出一个思考的方向:

1.持仓量意味着场内资金量,而持仓量峰值是变化不大的,也就可以推断增量资金的量。

2.成交量意味着资金进出意愿,成交活跃意味着资金活跃,成交萎靡意味着资金犹豫。成交量是价格和持仓量变动的参考指标,单独看成交量没有意义。

3.量价关系是最重要的参考指标,但趋势性是核心。MACD和K线布林带就是趋势。


我不炒单,更不做日内交易,短线交易。我是一个中长线交易者。在交易中,对我最重要的是趋势指标,MACD和布林带通道,其次就是在趋势基础上的量价关系。

夜盘焦炭期货主力1909合约创逾一个月新低

中证网讯(记者 马爽)8月1日国内期市夜盘交易时段,焦炭期货主力1909合约价格最低至2035.5元/吨,创下6月18日以来新低,收报2043元/吨,跌3.97%。

来源: 中证网

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